Zenga je trenersku karijeru počeo 1999. u američkom klubu New England Revolution. Nakon toga vodio je, među ostalima, Steauu iz Bukurešta te beogradsku Crvenu zvezdu. Posljednji trenerski posao imao je u Dinamu iz Bukurešta, kojeg je napustio u studenome prošle godine nakon što su izgubili derbi protiv Steaue.